Senior Quantitative Treasury & ALM Risk

Join Ebury, a leading fintech company, as a Senior Quantitative Treasury & ALM Risk professional. In this role, you will develop and implement advanced quantitative risk models, contribute to balance sheet evolution simulations, and support interest rate risk mapping. You will also participate in IFRS valuation projects, optimize code using Python and SQL, and analyze pricing and revenue optimization strategies. The position is based in Ebury's Madrid office with a hybrid work model.

• Assister au développement et à la mise en œuvre de modèles de risque quantitatif avancés, y compris les simulations de risque de liquidité et les calculs de VaR99.
• Contribuer à la simulation de l'évolution du bilan et au développement de stratégies de couverture multi-entités et multi-devises.
• Participer à l'évaluation IFRS et aux projets d'attribution delta, en reliant les impacts du marché aux moteurs de revenus.