Consultor/a Senior de Riesgo de Mercado

En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. #ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero. Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes: Responsabilidades principales Participar en proyectos de medición, control y gestión del riesgo de mercado para bancos, aseguradoras y otras entidades financieras. Desarrollar y validar modelos de riesgo (VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, escenarios, stress testing). Definición e implementación de los modelos de ajustes a la valoración: FVA, AVA, etc. y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes. Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes Analizar carteras de negociación e inversión, métricas de riesgo, límites y metodologías. Apoyar en procesos de transformación, automatización y optimización de modelos y procesos. Elaborar entregables de alta calidad: informes, presentaciones, análisis cuantitativos y documentación técnica. Interactuar con stakeholders de negocio, riesgos, auditoría interna y supervisores. Guiar a consultores junior en tareas técnicas y metodológicas. Requisitos para la posición: Formación Grado en Economía, ADE, Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o similar. Valorable: máster en finanzas cuantitativas, riesgos financieros o similares. Experiencia Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con riesgo de mercado en: Consultoría, Departamentos de Riesgos o Tesorería de bancos, Áreas de desarrollo o validación de modelos cuantitativos de riesgos de mercado. Conocimientos técnicos Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, P&L Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA / AVA, FRTB Experiencia en desarrollo o revisión de calculadoras de valoración de derivados. Conocimiento de normativas aplicables (FRTB, IFRS, CRR). Experiencia en validación, backtesting y análisis de modelos de riesgo. Manejo avanzado de Python y SQL. Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys). Competencias clave Capacidad analítica y rigor técnico. Habilidades de comunicación y presentación. Orientación al cliente y a resultados. Trabajo en equipo y coordinación de perfiles junior. Capacidad de adaptación, proactividad y pensamiento crítico. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental. Seguro de Vida y Accidentes. Oficina Bankinter con condiciones especiales. Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado. Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma. Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo. Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares. Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID