Ingénieur HPC – C / Calcul Scientifique H/F

ANEO recherche un profil C++ / calcul scientifique pour intervenir auprès des équipes de recherche quantitative d’un grand acteur international des services financiers.
Vous évoluerez sur des sujets à forte technicité, au croisement du HPC, du développement logiciel, des mathématiques appliquées, de la performance et de la finance quantitative.
Vos missions
Vous contribuerez au développement et à l’intégration d’une librairie interne de différentiation automatique adjointe (AAD) développée en C++20.
Vous interviendrez notamment sur :
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l’adaptation de librairies de pricing afin de permettre le calcul automatique des sensibilités ;
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la réécriture vectorielle des codes de calcul ;
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l’optimisation des performances et de l’empreinte mémoire ;
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l’exploitation de la vectorisation SIMD ;
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la validation de la justesse numérique : cohérence des sensibilités, stabilité des prix et investigation des écarts ;
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la mise en place de tests de non-régression ;
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l’intégration dans les environnements Git/GitLab, GCC, Clang et Linux ;
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l’évolution de la librairie et la rédaction de la documentation technique et réglementaire.